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隨機微分方程導論(簡體書)
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隨機微分方程導論(簡體書)

商品資訊

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商品簡介

商品簡介

隨機微分方程是20世紀60年代建立起來的較新興的一門學科,在金融、控制、物理等領域都有非常重要的應用前景。本書是關於隨機微分方程的入門教材,通過學習本書可以全面掌握隨機微分方程的基礎知識。本書首先從隨機遊動引入布朗運動,進而給出伊藤積分的定義,在此基礎上介紹了隨機微分方程解的重要性質,並討論了隨機微分方程和偏微分方程之間的關係。本書知識引入合理自然,注重應用的介紹,加入了隨機微分方程在金融衍生品定價中的應用。本書適合統計學、應用數學研究生作為專業基礎課教材學習,也適合數學及統計本科高年級學生學習隨機微分方程的參考書,更可以作為統計、應用數學和科技工作者研究的工具書。

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