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針對中國商業銀行流動性同房地產價格之間關聯波動表現出的新複雜特性，以及現有研究忽視了風險極端狀態、仍將關注點置於兩者關聯波動常規狀態的瑕疵與不足，本書將極值理論(EVT)引入當前國際金融機構最主流的風險測度工具VaR技術中，進而與Copula函數有機地結合起來，構建了二維混合極端風險模型，並以之測度了中國商業銀行流動性同房地產價格之間的極端關聯波動。本書不僅可為商業銀行、房地產及其他經濟部門提供具體的風險管理技術與方法，而且可為中國經濟管理部門制定相關政策提供堅實可靠的決策依據。 本書主要面向金融風險專業領域的管理人員及研究人員，也面向具有一定專業知識基礎的大眾讀者。
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