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本書聚焦數理金融領域中最優投資決策的理論、模型和算法，在介紹馬科維茨均值－方差最優資產組合理論模型的基礎上，對該模型的約束條件、協方差矩陣、風險度量、多週期優化、效用優化、組合結構(股票加債券)和概率分佈假設等做了推廣，並探究了模型的幾何意義，最後介紹了均值－協方差的數值估計算法與約束優化的單點和群體搜索算法，豐富了現代投資理論、模型和方法。
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