Sharpe於1964提出資本資產定價模式（Capital Assets Prining Model; CAPM)，以系統風險為CAPM唯一對應期望報酬之風險變數，而Fama and MacBeth於1973將CAPM修正為三因子之模型，試圖改善原始CAPM估計系統風險之效率。因此，本研究擬將採用灰色預測模型GM（1,1）結合Fama and MacBeth之模型，以美國道瓊工業指數成份股為研究對
問題詳解：1. Markov Chains2. Stationary Distributions of a Markov Chain3. Markov Pure Jump Processes4. Second Order Processes5. Continuity, Integration, and Differentiation of Second Order Processes6. Stoc
Neter等合著之Applied Linear Regression Models 一書，於同類教中，相當受到歡迎。本書除內容相當強調應用外，最大特色在於其說明之詳盡，初學者極易在作者帶領下，一窺迴歸分析之堂奧。本書是學部或碩士班的課程而寫的教本，也適合從事企業管理、經濟、工程、以及社會、衛生及生物科學領域之工作。
