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商品簡介
本書為引導初學者進入金融工程領域而設計，詳細介紹金融工程學的入門統計及數學基礎，包括：金融風險概念、常態分配及對數常態分配函數的重要特徵及應用、馬可夫隨機過程等等，都是以最淺近及容易理解的口語方式解釋其所隱含的財務經濟概念，但不失去數學的原味.並以許多範例展示所需要的數學演算技巧。
同時，對基本的理論模型都附有Matlab及C++程式碼的電算應用.希望藉由『初階金融工程學』引導讀者進一步研習高階「金融工程學」（陳松男著X182）提昇專業能力，以滿足金融業界對金融工程專業人才的殷切需求。所以，本書很適合初學者、金融業人士、大學及研究生欲研習金融工程學，並建立穩固基礎的必要讀物。
目次
股權與外匯選擇權篇
1.風險概念及基礎利率分配函數
2.股價的動態過程
3.伊藤定理
4.Black-Scholes選擇權模型與避險參數的意義
5.Merton選擇權模型
6.機率平賭評價方法
7.金融商品創新之元素、評價及避險簡介
8.C++及Matlab程式評價之應用
9.評價行保本票券之評價與避險參數分析
10.二元樹評價模型
11.Matlab求算二元樹選擇權價值的方法
12.新奇選擇權的應用與評價
13.Matlab電算評價新奇選擇權
14.界限選擇權之評價：二元樹應用
利率與債權篇
15.簡單利率二元樹模型
16.Hull-White利率三元樹模型
17.附賣回權債券評價：三元樹評價
18.附贖回權債券評價：三元樹評價
19.利率上限及下限選擇權的評價
20.美式選擇權的評價
21.上限及下限型浮動利率債券
22.逆浮動利率商品之評價：附有利率上限及下限與贖回權
1.風險概念及基礎利率分配函數
2.股價的動態過程
3.伊藤定理
4.Black-Scholes選擇權模型與避險參數的意義
5.Merton選擇權模型
6.機率平賭評價方法
7.金融商品創新之元素、評價及避險簡介
8.C++及Matlab程式評價之應用
9.評價行保本票券之評價與避險參數分析
10.二元樹評價模型
11.Matlab求算二元樹選擇權價值的方法
12.新奇選擇權的應用與評價
13.Matlab電算評價新奇選擇權
14.界限選擇權之評價：二元樹應用
利率與債權篇
15.簡單利率二元樹模型
16.Hull-White利率三元樹模型
17.附賣回權債券評價：三元樹評價
18.附贖回權債券評價：三元樹評價
19.利率上限及下限選擇權的評價
20.美式選擇權的評價
21.上限及下限型浮動利率債券
22.逆浮動利率商品之評價：附有利率上限及下限與贖回權
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