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商品簡介

本書詳細介紹了計量經濟學的理論與方法,包括經典的模型、傳統的估計和檢驗方法,也包括現代一些重要的成果。本書不僅介紹了建模的技術和方法,而且闡述了其理論背景。為便于讀者學習和理解,本書在相關各章中給出了範例,并結合例題介紹了專用軟件。
本書適合做高等院校經濟學、管理學的研究生教材,也適合做從事定量研究的經濟、管理人員的參考書。
本書習題中的數據可以免費提供給任課教師使用。如需要,歡迎填寫書后的“教師反饋及課件申請表”索取。

作者簡介

靳云匯,1939年生,1962年畢業于北京大學數學力學系計算數學專業(六年制)。1960-1978年在北京大學數學力學系任教,1979年至今在北京大學經濟系、經濟學院、光華管理學院任講師、副教授、教授、博士生導師,主要從事計量經濟學的教學與研究。

目次

第一章 計量經濟學介紹
1 計量經濟模型的建立
2 計量經濟模型
3 計量經濟學簡介
第二章 多元線性回歸模型設定
1 總體回歸模型的數學形式
2 古典線性回歸模型的基本假定
3 特例:一元、二元線性回歸模型
第三章 多元線性回歸模型估計
1 總體參數盧的普通最小二乘估計
2 盧的普通最小二乘估計量的統計特性
3 離差形式
4 參數子集估計
5 a2的普通最小二乘估計
6 最大似然估計
7 無截距回歸模型的參數估計
8 範例
第四章 多元線性回歸模型檢驗
1 擬合優度
2 統計推斷
3 範例
第五章 多元線性回歸模型的應用:預測
1 預測假定
2 均值預測
3 個值預測
4 一片時點預測
5 預測精度度量
6 範例
第六章 線性回歸模型初步擴展
1 函數形式
2 虛擬變量
第七章 一般線性假設檢驗及其應用
1 線性約束估計
2 一般線性假設檢驗
3 結構變化檢驗
4 模型穩定性檢驗
5 格蘭杰因果關係檢驗
第八章 漸近理論
1 基本概念
2 估計量的統計特性
3 最大似然估計量及其大樣本特性
4 參數約束檢驗
5 關於隨機擾動項正態性的討論
第九章 多重共線性
1 多重共線性的含義
2 多重共線性的影響
3 多重共線性的診斷
4 建議療法
5 主分量法
第十章 非球形擾動項
1 非球形擾動項的含義
2 普通最小二乘估計
3 廣義最小二乘估計
4 最大似然估計
第十一章 異方差性
1 異方差的概念
2 普通最小二乘估計
3 異方差性的檢驗
4 廣義最小二乘估計
5 最大似然估計
第十二章 自相關性
1 基本概念
2 自相關的類型
3 普通最小二乘估計
4 自相關性的檢驗
5 n已知情況下的估計
6 n未知情況下的估計
7 自相關下的預測
8 自回歸條件異方差
第十三章 內生解釋變量與工具變量法
1 內生解釋變量及其影響
2 工具變量法
第十四章 模型設定分析
1 設定誤差分析
2 設定誤差檢驗
3 設定檢驗
4 解釋變量的選擇
附錄 統計學用表
參考書目
建模練習題
中英文術語對照

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