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商品簡介
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本書主要介紹基于扇形偏好的一般均衡定價方法，闡述扇形偏好對期權定價的主要影響。與傳統的預期效用理論相區別，扇形偏好認為人們對于極端事件（如金融危機導致的股票暴跌）的風險厭惡程度要大于普通的市場波動風險。從而該理論可以更加準確地描述市場中投資者的行為，并且成功解釋期權市場的“波動率微笑”現象。本書將通過理論建模、數值仿真以及實證分析的方法，從三個方面展開討論：不同均衡模型的差異、期權價格中隱含的股票價格跳躍風險、期權價格中隱含的波動率風險。
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