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商品簡介
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本書是隨機金融數學入門及引論教材。首先，基於離散時間金融模型描述了隨機過程中一些基本概念：結合單時段金融模型、多時段二項式樹模型，介紹隨機變數的條件數學期望及離散參數鞅等。由此，介紹資產定價基本定理及離散框架下期權的定價公式。其次，基於連續時間金融模型，本書較系統介紹隨機分析中的一些基本內容。例如：介紹了連續時間鞅、布朗運動、伊藤積分、伊藤公式、隨機微分方程及其解的存在唯一性、Dynkin公式、Feymann-Kac定理、Girsanov定理及鞅表示定理等。介紹了金融市場可達性和完備性的隨機刻畫。在此基礎上，介紹基本Black-Scholes模型的基本期權、奇異期權定價公式；進一步，介紹廣義Black-Scholes模型的複雜歐式期權定價公式。在利用最優停時介紹了美式期權定價之後，本書最後介紹精算學初步——破產論及其與金融數學的聯繫。
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