Identificación del Riesgo Sistémico en la Banca Múltiple

En la "Identificaci鏮 del Riesgo Sist幦ico en la Banca Mtiple: Un Enfoque de Redes Bipartitas", la autora presenta un exhaustivo an嫮isis del riesgo sist幦ico en el Sistema Financiero de Replica Dominicana, revelando un modelo innovador basado en un enfoque de redes bancarias bipartitas y pruebas de estr廥. Enfocado en la prevenci鏮 de crisis financieras, el estudio utiliza la cartera de cr嶮ito de los bancos mtiples (o comerciales) como variable clave, debido a que, representa la principal fuente de ingresos y ganancias de la mayor燰 de los bancos, lo que puede proporcionar informaci鏮 valiosa sobre la interconexi鏮 de los bancos y su riesgo sist幦ico, lo que puede ser il para predecir futuras crisis financieras y dise鎙r pol癃icas regulatorias adecuadas.

Este modelo emerge como una herramienta esencial para las autoridades reguladoras y supervisoras en cuanto a la identificaci鏮 de entidades con alto riesgo de interconexi鏮 mediante la construcci鏮 de una red bancaria bipartita compuesta por dos tipos de nodos, (i) los bancos mtiples y (ii) la cartera de cr嶮ito -segmentada por sector econ鏔ico-, para medir la causalidad entre los nodos de la red usando la matriz de incidencia. La simulaci鏮 de choques a los distintos sectores econ鏔icos a los que va dirigido el cr嶮ito ofrecen a los responsables de tomas de decisiones una visi鏮 clara de c鏔o los eventos clim嫢icos, fen鏔enos atmosf廨icos, entre otros., afectan el turismo, el sector agropecuario, entre otros sectores de la econ鏔ia dominicana transfiriendose al sistema financiero.

Este libro proporciona una gu燰 valiosa para la planificaci鏮 estrat嶲ica, la formulaci鏮 de pol癃icas y la toma de medidas informadas. Descubre como la combinaci鏮 de an嫮isis de redes bipartitas y pruebas de estr廥 de impacto directo al capital de los bancos ofrece una comprensi鏮 completa del riesgo sist幦ico. Esta herramienta es il para la evaluaci鏮 y monitoreo de la estabilidad financiera.