網格交易法(簡體書)
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網格交易法(簡體書)

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商品簡介
作者簡介
名人/編輯推薦
目次
書摘/試閱
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商品簡介

本書通過作者深厚的市場理論功底和豐富的實戰經驗,向廣大讀者全面地介紹了“網格交易法方法”的理論內涵及運用技術。其內容由淺入深地介紹網格交易的由來、網格交易的優缺點、網格交易的五大要素並創新定義了網格交易的損益計算。在多次的回測及技術迭代後,發現了使用網格交易在ETF中的投資獲利的方法。本書另包括:網格交易的標的,網格交易的方法,網格交易的範例,等。書中用了大量的例子來說明網格交易法的運用,並伴有有助於加深讀者理解的例題。本書是一部實用性很強的投資類普及讀物。

作者簡介

俆華康,1968年出生,碩士學位,長期擔任大型金融機構高管或總經理。曾於2015-2018任職中國銀河期貨策略總監,現任方正證券零售業務部董事。自1996年進入投資市場,擔任研究員及交易員、交易部門主管,職業生涯的多數時間都在交易臺上度過。近些年,致力於衍生品及ETF交易的推廣。出版過《交易與馬的屁股》《關鍵價位——股票與期貨的進出場時機》《期權基本款:人人可用的期權專業知識和操作手法》《我當交易員的日子》《財富自由之路__ETF進階的七堂課》《交易員的自我修養》等書。

名人/編輯推薦

用網格交易法勇敢的斬斷虧損,讓利潤奔跑。

當徐老師說要寫一本有關於ETF網格交易的書籍時, 我就期待著他會寫出什麼樣的內容。
要知道網格交易法並非一種全新的交易方法,在過去數十年中,人們對這一主題已有不少了解。但許多投資人卻苦 於無法從網格交易中獲得其所期望的回報,這點早已不是秘 密,此疑難要如何解決?
看完這本書後,可能會顛覆很多人對網格交易的傳統想法。任何一只股票使用網格交易後會有不同的回報率:有的股票會賺錢,有的股票會賠錢,終情況就和直接買入 不同的股票會有不同收益結果一樣,全看標的物的未來表 現。當市場還在討論哪些股票適合網格交易,網格交易的每一格要設定多大以及網格交易的上下限要如何設定之際,作者早已跳出這樣以過去價格數據做回測為基礎的邏輯,直接給出了答案:使用網格交易的股票損益型態就和賣出認沽期權或備兌開倉期權是一樣的。為了更進一步解釋這種情 況,作者將網格交易的收益分成持倉損益及網格損益兩個部分。持倉損益的大小,對應著賣出認沽行權價的選擇;而網格損益則對應標的資產波動率所帶來的損益。網格交易的重 大問題至此迎刃而解,純粹的網格交易變成路徑依賴(path dependence )問題,只要選擇了投資標的,未來損益就跟隨 著所選擇標的資產的表現息息相關,所以“選擇”這個行為 才是網格交易獲利的標準。至此,網格交易也就成了本 書的“網格交易法”。
ETF非常適合網格交易,對券商而言亦是一個重要的品種,市場規模逐年擴大和交易熱度的持續上升的現象已持 續多年。當下,我國ETF產品的發行也進入一個快速發展 階段,規模不斷創新高。2021年底,我國ETF規模已達到 1.4萬億元,較前一年成長30.55%,但與歐美相比,仍有很 大的成長空間。目前歐美ETF的規模仍然遙遙領先,美國 ETF占全球ETF規模的70.2%,歐洲占比也達到15.6%,我 國目前僅占全球13%左右的規模。從這個數據來看,未來 我國ETF蓬勃發展的上升空間非常大,而網格交易也將成 為ETF市場壯大的重要因素之一。
網格交易與ETF關係密切。ETF具有完美的網格交易 標的物特性:交易成本低廉,流動性佳,加上可供選擇的標 的涵蓋廣闊,投資觸及範圍包括寬基指數、行業指數、各種 主題賽道,也包括債券、貨幣、商品及國外指數。ETF的 特性不僅適合長期投資及大資金配置,其主要指數長期向上 的特性更是完美契合網格交易的根本需要。ETF具有低交 易成本及流動性佳的特性,但大多數的客戶卻將其用於長期 投資。相反,不適合做短線交易的共同基金卻經常被用於較 短期交易。本書將ETF與網格交易完美地搭配,讓想跨入 ETF投資的人們提供了另一個低風險的方式。
全書分為兩大部分。前半部分描述網格交易的原理與設 定,後半部分才進入網格交易“法”的應用。在仔細研讀本 書之後,讀者對網格交易必定會有深刻了解。那些對網格交 易有興趣的人,應該會喜歡這本書,它不僅能讓你在網格交 易的投資上少走一些彎路,也會帶來啟發,引領投資人在交 易之路上看到更多美好的景色。

目次

章 什麼是網格支易 001
網格交易法的來源 004
信息之父創造網格交易法 005
網格交易法的說明 015
第二章 網格支易償的要素及優缺點 021
網格交易法的五個要素 024
網格交易法的優勢 042
網格交易的缺點 046
網格交易法的智能運用 049
網格交易法
第三章 網格支易的內涵 055
網格交易的獲利來源 057
網格交易的類型 067
賣出認沽期權與網格交易 076
雪球與網格交易法 082
第四章 網格交易的標的 087
ETF是什麼 090
ETF的種類 095
標的的選擇 105
為什麼要選擇ETF做網格交易的標的 112
第五章 網格交易的方樹 117
網格交易的步驟 119
舉例示範 129
第六章 網格交易的其他運用 155
逢低建立長期持有倉位 158
獲利後的倉位調節 166
區間降低持有成本 178
第七章»網格交易的茹例 197
優秀的波段交易 200
波段交易的方法 202
交易實例 221
弟人奉 回測與績效 259
初的想法 261
持續改進 263
再持續改進 267
投資組合的回測 270
參考答案 277

書摘/試閱

網格交易法的來源
在中國古代,就已經有了類似網格交易法的觀念:“論其有余不足,則知貴賤。貴上極則反賤,賤下極則反貴。貴 出如糞土,賤取如珠玉,財幣欲其行如流水。”這是做交易 (買賣)能賺錢的根本邏輯:高價時候賣出,低價時候買入。 也就是我國古代“時賤而買,時貴而賣”的方法。用白話文 說,就是價低的時候買進,價高的時候賣出,只要價格會上上下下,隨著時間過去,就會賺到足夠的錢。
現代金融交易中的問題則在於,不知道何時是高價,何時是低價?多年的投資經驗告訴我們,往往覺得股票 價格是低價時,未來的價格還有更低;覺得股票價格是高價時,價格通常還有更高,情緒常常把市場中的人們帶入到極 端瘋狂,投資人的理性判斷也陷入混亂。如果我們採用固定 的計劃,將要買入的標的物價格與手中的錢像用漁網一樣的 細細分割,每下跌一格的價格,分批買入一批,只要對資金分割得當,我們總是能有部分資金買到價;每上漲一格 的價格,將分批買入的那一批的倉位賣出,我們總能賣出到 比買入更高的價格,賺取差價,這就是網格交易法的基本原理。
方法很簡單,但是由於買進賣出的交易單位與資金的分 割,使報酬率不甚亮眼,急於在市場賺錢的人也很少關注該 方法,直到交易品種變多、交易費率因競爭而下降及自動化 交易技術開始引入網格交易,這種簡單又有效的方法才開始進入大眾的眼簾。

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