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资产定价模型与因子投资研究(電子書)
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作者簡介
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本書首先對因子理論、因子投資和資產定價模型的理論發展進行梳理，再對系統性風險因子和多種異象效應的形成機制進行深入剖析，並討論了目前研究中面臨的主要問題。為了克服這些問題，本書採用小波分析和動態模型平均方法分別從多時間尺度和動態分析的角度進行研究。最後，本書深入分析了我國股票市場存在的動量和反轉效應，並將因子投資理念與我國股票市場數據相結合，提出了適應我國證券市場的投資策略。
作者簡介
李博，北京第二外國語學院商學院院長助理，主要研究方向為金融計量方法、資產定價理論與量化投資。
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