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商品類型
簡體書 （2）
商品狀況
可訂購商品 （2）
庫存狀況
無庫存 （2）
商品定價
$400~$599 （2）
出版日期
2023~2024 （1）
2019~2020 （1）
裝訂方式
平裝 （2）
作者
吳鑫育 （1）
吳鑫育、汪壽陽 （1）
出版社/品牌
科學出版社 （1）
經濟科學出版社 （1）

三民網路書店 / 搜尋結果

共2筆商品，1/1頁
基於價格極差的金融波動率建模與預測研究（簡體書）
滿額折
1.

基於價格極差的金融波動率建模與預測研究（簡體書）

作者：吳鑫育  出版社：經濟科學出版社  出版日：2023/12/01 裝訂：平裝
本書以價格極差為研究對象，以系統工程原理為方法論指導，結合金融計量、概率論與數理統計、金融時間序列分析、連續粒子濾波、極大似然估計方法、蒙特卡羅模擬方法等理論和研究方法，從理論和實證兩大方面對基於價格極差的波動率建模與預測進行了較為系統而深入的研究，深入淺出地介紹了帶不同分佈的條件自回歸極差（CARR）模型、擴展的CARR模型、雙成分CARR模型、得分驅動的CARR模型、非對稱的混頻CARR模型、引入外生變量的混頻CARR模型以及雙因子隨機條件極差模型，同時結合金融市場的實際數據進行了實證研究。本書可作為從事金融波動率建模與預測研究的科研人員、相關政府管理部門的決策人員以及金融行業的諮詢管理人員的閱讀材料，也可供高等院校金融工程及數理金融等相關專業的師生參考。
海外經銷商無庫存，到貨日平均30天至45天
定價：588 元， 優惠價：87 512
期權定價模型與方法研究：基於中國權證與期權市場的實證（簡體書）
滿額折
2.

期權定價模型與方法研究：基於中國權證與期權市場的實證（簡體書）

作者：吳鑫育; 汪壽陽  出版社：科學出版社  出版日：2020/10/27 裝訂：平裝
本書以期權定價為研究對象，以系統工程原理為方法論指導，結合隨機分析、偏微分方程、金融時間序列分析、極大似然估計方法等理論和研究方法，從理論和實證兩大方面對期權定價模型與方法進行了研究，介紹了基於Black-Scholes模型、不變方差彈性模型、隨機貼現因子方法、廣義自回歸條件異方差擴散模型、時變風險厭惡隨機波動率模型、最小二乘隨機化擬蒙特卡羅方法等的期權定價，並結合我國權證、期權市場的實際數據進行了實證研究。
海外經銷商無庫存，到貨日平均30天至45天
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