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《市場設計手冊》彙集了知名專家的最新研究，旨在對過去20年的市場設計研究領域狀況提供一個全面的描述。它調查了匹配的市場：一個需要將大型雙面群體匹配到另一個的環境，如醫生和醫院，法院文員和法官，或患者和腎捐贈者。同時它也探討了一些電子市場的相關應用，如電子商務，以及互聯網對交易所之間的競爭的影響。

“尾部風險”源於均值回歸或是理想化收益率曲線的失效，這種情況很少發生，且無論是好是壞，均發生在曲線的尾部。自全球金融危機以來，針對這些嚴重的尾部事件來保護手中頭寸已經變成一個投資者和基金經理的首要任務，這也是維尼爾·班薩利和他的團隊在太平洋投資管理公司（PIMCO）研究了超過十年的成果。在其中一本早關於尾部風險對沖的書中，他提出了一個如何系統地解決在惡劣市場裡使投資組合規避風險並獲利的方法。《尾部風險對沖――在波動市場中創造穩健的證券投資組合》是作者在宏觀經濟預測和資本市場量化模型實際經驗方面的總結。利用實證的數據和圖表，他解釋了在尾部事件裡多種不利的結果以及當這些事件發生時如何管理證券投資組合。他還提供了一個易於使用且嚴謹的框架去應對尾部風險從而保護投資證券組合，並且利用尾部對沖來進攻。《尾部風險對沖》告訴大家如何：尾部風險事件發生時，如何從股票和信貸市場的波動和流動性不足中獲得收益買入合理價位的尾部對沖組合，為投資組合增加價值以及確定風險從期權定價和建立證券投資組合兩方面來詮釋投資者的心理如何為養老金投資制定明確的對沖如何對沖久期和通脹風險管理尾部風險在現今的風險管理中已經取得了顯著的發展，這本書能幫你獲得所有相關方面的知識。經過時間的考驗和嚴謹的數學策略，包括一些編程代碼，你可以瞭解如何在經濟明顯衰退時緩解證券投資組合的虧損，以及如何在未對沖的市場參與者被迫拋售時創造大量的流動性，並且創造更多激進的、專注尾部風險的證券投資組合。這本書還會告訴你獨特的、更高層次的關於尾部風險和其他投資策略（諸如零成本領口策略和方差互換等衍生品）之間的關係。波動率和尾部風險會一直存在，要使客戶的財富也一直存在，你就需要使用這本書來管理證券投資組合。

當前，二級市場交易制度已經變成投資者關心的問題，全球44個主要股票市場中有42個允許T+0交易機制，僅滬深市場仍實行T+1交易機制。隨著金融市場不斷發展進步，T+0交易機制在中國股票市場實行又被重新提起，T+0交易機制可以提高市場流動性，平穩市場走勢等優點。因此，重新探討中國股票市場T+0交易機制十分有必要。本書從國際股票市場，T+1交易機制的弊端，T+0交易機制的可行性等多個方面對T+0交易制度

經濟發展離不開科技創新的驅動，科技創新的進步離不開資本的助力。目前，我國正在積極探索新的經濟發展方式，主要依靠投資拉動發展向創新驅動發展轉變。2018年11月5日，上交所將設立科創板並試點註冊制，支持上海國際金融中心和科技創新中心建設，不斷完善資本市場基礎制度。改革發展，研究先行。為充分發揮研究的前瞻性、全域性和實用性，上交所資本市場研究所從理論基礎、總體制度建設、境外市場支持科技創新情況、股票發行制度以及境外科創公司成長等五個維度研究總結了資本市場服務科技創新的內在機理和境外市場的實踐經驗，以期為中國資本市場發展提供理論支持。

近年來，在現代金融市場中進行投機以及相關的收益和風險，得到了眾多關注，而因錯誤判斷所作出的投資決策直接導致了銀行的崩潰和股份公司的破產。同時，從業人員被鼓勵使用數學工具輔助進行良好的投資決策。本書對衍生品定價、組合構建和對沖之下的數學知識應用進行了詳細、嚴格的闡述。根據業界人士的需求，本書對一些關鍵概念，如鞅、測度變換、HJM模型等，進行了詳細的闡述。討論將從二叉樹的離散時間對沖、連續時間的股票模型(包括布萊克―斯科爾斯模型)開始。本書尤為強調實用性，包括股票、外匯和利率市場的案例，均有涉及，並且都附有圖表說明和實際數據，幫助讀者加深理解。可以說，本書是許多市場從業人員、量化分析師和衍生品交易員

在你建立了自己的交易規則後，期權交易將成為你的第二天性。 什麼樣的情形下需要裸賣期權？如何理解每個頭寸的意義？承擔更少風險，獲得更多收益，這樣是不是更好的選擇？…… 本書是《期權：感知與欺騙》（Options: Perception and Deception）一書的升級版。和其他期權投資書籍開篇大談理論不同，本書每章節從圖表切入，給予讀者最直觀的交易感受。作者通過對每種策略的

《大師談衍生品模型》對衍生品定價模型背後的一些新且重要的想法進行了理論和實踐上的討論。除了作者埃斯彭•戈德爾•豪格與一些世界知名投資大師（無論業界還是學界）充滿智慧的對談，在每一章，作者還提出了一些前沿思考和領域內的新趨勢，為讀者帶來有趣的啟發。 《大師談衍生品模型》涵蓋了廣泛的相關主題，包括支付離散股利的股票期權、亞式期權、美式障礙期權、複雜障礙期權、重置期權和電力衍生品的定價方法。它還討

《期權工程：高級期權策略自修講義》是一本關於期權工程的教材，本書共有七章，分別是：期權基礎知識、期權定價模型、希臘值及其應用、方向性組合策略、無風險套利、波動率與波動率交易策略、動態對沖。章節設置科學合理，循序漸進，由易到難。每一章內容詳實，邏輯通順，深入淺出，在章節內容中還插入習題，實時訓練，方便知識點的鞏固。在期權交易策略的章節，除了學術公式推導，還配有大量的實戰案例，讓交易策略更易於理解，務

本書從經典的Black-Scholes 期權定價模型入手，結合2015年上證50ETF期權再上證所上市交易，並對隨後三年多上市交易的具體情形，從基於上交所股票期權的定價、上證50ETF期權的評估、期權最優組合保證金算法、上證50ETF期權跨市場投資者、微觀視角期權市場功能、期權市場價格發現功能、期權在美國基金中的應用、上證50ETF期權波動率指數編制、股票期權市場信息與現貨重大風險預測、期現投資者

這本書是顯示市場如何工作的唯一全面的設計。它解釋了為什麼有些交易者獲利，而另一些交易者沒有成功。這本書是關於交易，在交易證券和契約領域的人，他們交易的市場，以及管理它的規則。讀者將瞭解投資者、經紀人、經銷商、套利者、零售交易、日交易者和賭徒等；以及交流、同業、經銷商網絡、ECNs（電子通訊網絡）等。本文還包括單價拍賣，公開喊價拍賣，以及經紀市場限制訂單，市場訂單和停止訂單等內容。最後，作者還論述了